投機與套利. 一、投機性交易. (一)定義即買低賣高之操作。當投機客預期期貨價格未來將下跌,而目前手上卻無現貨部位,則可採取空頭投機之策略,先放空(賣出)期貨, ...
2018年5月30日 - 什麼是價差交易(配對交易)? 從市場上找出歷史股價走勢相近的商品進行配對,當配對的股票價格差(Spreads)偏離歷史均值時,則做空股價較高的 ...
期貨現貨價差交易. 通常期貨價格緊跟著現貨價格,. 期貨和標的股票的現貨之間價格的走勢,具有很高的相關性。 而且在到期之前,價差應為正,也就是期貨價格應該 ...
價差交易 所謂價差交易,為同時買進與賣出相同商品,卻是不同月份或不同市場之期貨。值得注意的是,價差區間並不會侷限於交易人期望的合理區間,風險可能擴大。
由於次月台指交易不太活絡,所以進場從事價差交易時,切記先建立次月台指部位之後,再進場放空近月台指。 風險為何? 如何掌控風險? 一般價差操作的困擾? 價差 ...
選擇權是一項比期貨更能靈活運用的金融商品自從期交所掛牌上市以來,受到許多投資人歡迎坊間介紹選擇權的書及更是不勝枚舉; 但是選擇權的操作難度比股票和 ...
筆者在業界所知除了專業期貨公司自營部程式交易外,鮮有遇到價差交易能持續獲利,而筆者同事X先生是此方面的佼佼者(一個40多歲常穿拖鞋跟愛吃路邊攤的人,你 ...
跨月價差委託之優點. ▫ 便於轉倉,降低交易風險. — 兩月份契約可同時成交,降低轉倉時之部位及價格風險. ▫ 便於跨月價差交易策略執行. — 提供交易人以委託方式 ...
時間價差策略的最大利潤發生在近期選擇權到期時,沒有履約價值,賣出選擇權收取的權利金全部賺到,而買進的遠期選擇權時間價值流失有限。 買進時間價差交易 ...