標籤: 價差選擇權交易

2018年10月8日 - 選擇權是一項比期貨更能靈活運用的金融商品自從期交所掛牌上市以來，受到許多投資人歡迎坊間介紹選擇權的書及更是不勝枚舉； 但是選擇權的 ...

2018年4月24日 - 一般的價差、與垂直價差單. 已是選擇權組合單的主要倉位. 為什麼投資人喜愛使用價差單呢？ 因為多樣化的價差交易. 有節省成本、避險…功能.

選擇權五堂課－SELL CALL 價差教學（買權空頭價差） ... 小心這就是賣方交易的迷思和陷阱，賣很遠的履約價看起來安全，但是賺太少，意味著你只要錯一次就會抵掉 ...

2016年8月2日 - 1、 買權多頭價差(Bull Call Spread) 價差交易指的是同時「一買一賣」，買進相對較便宜的合約，同時賣出相對較貴的合約，從一高一低的價差中賺去 ...

2013年3月22日 - 價差選擇權交易指的是將同一類但不同系列的選擇權組合起來的投資策略。所謂同一類，即指皆為Call或皆為Put，所謂不同系列，即指組合的月份 ...

跳到 選擇權交易策略簡介 - 分成三大部分： 單一選擇權操作、 價差選擇權交易、 混合式選擇權交易. 一、單一選擇權的操作 單一部位的操作是其它各種交易策略 ...

2014年12月17日 - 怎麼判斷該用哪種選擇權價差策略?選擇權最基本的4種價差策略：如果你看好股市但不確定或只覺得會漲.

買進蝶式策略的使用時機在於研判標的物在選擇權到期日時不會有重大的價格變動的盤整格局時採用。與賣出跨式及賣出勒式不同的是，買進蝶式交易的風險有限， ...

買權多頭價差策略小檔案 □ 使用時機： 預期小漲時 □ 最大風險： 買進call支付之權利金-賣出call收取之權利金 □ 最大利潤： （較高履約價-較低履約價）*50元/點-投資 ...

在之前我們提過選擇權價差交易的優點， 現在我們在HTS裡面使用價差交易的範例教學。 假設我們認為未來幾天到結算前， 大盤漲超過8000點的機率不大， 那我們 ...